Mercado Masters: Day Trading Con puntos de pivote, Tick, y VWAP El blog de grasa Pitch se trata de inter-día el comercio de swing. Así que, con no poca ironía, este post va a ser sobre el día de comercio. Comerciantes de swing con experiencia están familiarizados con soporte y resistencia líneas trazadas desde los mínimos y máximos anteriores en un gráfico. Precio es atraído a estos niveles; cuando se cierra más alto que un nivel de resistencia anterior, ese nivel se convierte en el apoyo y el precio que normalmente se ve al siguiente nivel de resistencia superior como un objetivo. A modo de ejemplo, 10e Lunes Marzo bajas fue en el nivel de apoyo de la parte superior el 28 de febrero Ese nivel fue anteriormente resistencia. Si ese nivel se divide en las operaciones posteriores, se convierte en resistencia una vez más. Hay una manera simple de utilizar este mismo principio en el día de comercio. Simple es esencial, porque los plazos son cortos y las decisiones tienen que hacerse rápidamente. Hay un montón de maneras de comercio del día; este post es sobre apenas uno de esos. Podemos hacer todo con sólo tres herramientas: puntos de pivote, garrapata y VWAP. Vamos a explicar brevemente cada uno de estos a continuación. Puntos Pivote Día de comercio se originó con los operadores de piso. Antes de intercambios electrónicos, operadores de piso observaron los días previos altas, bajas y cercanas a determinar los niveles importantes para el día actual. A partir de este vino pivotes puntos. Puntos de giro se descomponen de la siguiente manera. En el centro hay un pivote diario; este es el promedio de la alta, baja y cierre de la jornada anterior. A cada lado del pivote diario son de apoyo y niveles de resistencia; resistencia está por encima y por debajo de apoyo es. Por encima del pivote, el primer nivel de resistencia se marca R1 y el próximo está marcado R2. Lo mismo es cierto para los niveles de soporte por debajo del pivote: S1 y S2. A continuación se presentan los pivotes diarios de 11 de marzo (círculos). Para entender la lógica del mercado su ayuda para saber cómo éstos se calculan. Vamos a empezar con R1 y S1. R1 es la distancia desde ayer bajo al pivote (caja verde). La idea básica es que la actividad precio es simétrica, por lo que si el precio negociado $ 1 por debajo del pivote ayer que podría tratar de probar ese rango al alza al día siguiente. Lo mismo es cierto para S1 (caja azul). Y, de hecho, eso es exactamente lo que sucedió en los dos días que se muestran arriba. El rango a la baja en el Día 1 (primera caja verde) se puso a prueba al alza en cuatro ocasiones en el Día 2. Que nivel de resistencia a cabo. Cuando SPY no pudo ir por encima de R1, se volteó para probar soporte inferior. Y cerró justo debajo del pivot diario. Tenga en cuenta también que la distancia entre R1 y S1 es igual al rango de precios de ayer. En otras palabras, si el precio se mantiene entre R1 y S1, el mercado está dentro de un rango; su falta o la espera de un catalizador para mover mayor o menor. Cuando los comerciantes hablan de un día aburrido en los mercados, su a menudo un día que comercia entre S1 y R1. Un día como el Día 2 en el gráfico anterior. A continuación, vamos a decir que el precio se mueve por encima de R1 a R2. R2 es gama ayeres precio (alto, menos baja, es decir, tanto el verde y la caja azul) añadido al pivote. Para conseguir más allá de R2, en otras palabras, más que todo del rango de ayer tiene que ser objeto de comercio en una dirección. Muy a menudo, R2 y S2 marcan el alto y bajo para el día. Usted puede hacer un día de comercio fácil configuración usando freestockcharts y permitiendo puntos de giro en un gráfico de 5 minutos. Nos gusta tener los puntos de giro antes de la apertura para que podamos planificar las operaciones potenciales día; Usted puede encontrarlos aquí . Tick mide el número neto de existencias comerciales en repuntes frente downticks en el NYSE. Repuntes ocurrir cuando los compradores están motivados y aceptar ofertas; downticks ocurren cuando los vendedores están motivados y aceptar las ofertas. Cuando el número neto de repuntes exceda 1000, por lo general, ha golpeado un extremo; -1000 Representa un número extrema de downticks netas. Un reventón sería +/- 1.300. Brett Steenbarger es una autoridad en la garrapata. Éstos son dos de sus puestos en el tema (aquí y aquí). Hay una gran cantidad de matices de garrapata que este post no va a abordar. Tenga en cuenta que un grupo de garrapatas bajos o persistencia de un mayor número de garrapatas bajas que altas garrapatas durante los días del curso indica gran venta. En una tendencia alcista, esto puede ser un signo inicial de que la tendencia está cambiando. Lo contrario es cierto de los altos garrapatas. Después de una importante baja, a menudo se ve un grupo de altos garrapatas. Se trata de grandes compradores conseguir agresivamente larga. Una buena señal. A los efectos de la mayoría de los oficios del día, una marca baja es vendedor agotamiento. A continuación se muestra un ejemplo. Tenga en cuenta que se le ocurrió a la derecha en un nivel de soporte y que era una gran señal para el comercio los días para obtener a largo. Altas garrapatas en un mercado alcista son más comunes. El precio puede hacer una pausa y luego continuar superior. Es más difícil a desvanecerse un alto garrapata cuando la tendencia es mayor, como muestra el siguiente ejemplo. La primera gran garrapata frenó el avance; la segunda alta garrapata era mejor, ya que se produjo en los días anteriores de cierre de nivel (visible a la izquierda). El concepto sigue siendo que los altos garrapatas representan al menos el agotamiento a corto plazo por parte de los compradores. La mayoría del software comercial incluye una alimentación de garrapata. Tenemos que creó en thinkorswim con alertas establecidas a +/- 1.000 y una superposición de SPY (línea rosa). Las garrapatas de alta y baja se muestran aquí con flechas. VWAP es simplemente el volumen-precio promedio ponderado. Debido a que el precio es ponderado por volumen, se le dice que el precio medio de las transacciones por un período de tiempo, en nuestro caso un día. Debido a su volumen ponderado, es más sensible en la primera parte del día. Hay dos usos para VWAP. La primera es en la confirmación de la tendencia. Cuando el precio en incapaz de recuperar VWAP y VWAP está en declive, la tendencia suele ser baja para el resto del día. Esperar rebotes más débiles y los más bajos niveles de soporte, que ofrece oportunidades para el día de comercio en el lado corto. Tenga en cuenta lo débil de la respuesta en el siguiente ejemplo es unos de baja garrapata. Lo contrario es cierto cuando el precio está por encima de un VWAP aumento: un día de tendencia alcista. Un día con débil tendencia verá precio cruzada VWAP. A continuación, el día terminó plana tras oscilar entre sólo el pivote y S1 todo el día. El segundo uso para VWAP es que puede actuar como soporte intermedio y resistencia. El precio puede encontrar resistencia en VWAP en los rallies más tarde en el día, así como el apoyo a VWAP en la debilidad. Esto se debe a los grandes comerciantes tratan de colocar las transacciones cerca de VWAP; Como resultado, VWAP puede representar un punto de liquidez durante el curso de la jornada. Ponlo todo junto Vamos a primera mirada en el transcurso de un día normal utilizando puntos solo pivote. Las líneas de puntos de pivote son generados por el programa de comercio; que están en la pantalla cuando comience la negociación. Este día comenzó con la venta de la derecha al pivote diaria (marcado A). Precio consolidado y luego se recuperó para el primer nivel de resistencia (R1; B), que se celebró. Volviendo rápidamente al pivote diaria no era una buena señal, por lo que la segunda prueba (C) falló, y el precio bajó hasta el primer nivel de soporte (S1; D), que llevó a cabo. Soporte roto se convierte en resistencia por lo que los dos se recupera al pivote (E) se encontraron con la resistencia. Caer de nuevo a ayuda tampoco era una buena señal; cuando falló (F), el precio cayó a un nuevo mínimo. No todos los días es tan limpio como éste lo veamos otro ejemplo, esta vez incluyendo garrapata y VWAP. Hay un montón de matices en este gráfico lo que vamos a mantenerlo simple. Precio abrió en ayeres cierre (A) y rápidamente vendieron al pivote diario (B) donde se consolidó durante 10 minutos. Velas rojas largas, sin rebote y romper el pivote son signos de debilidad, por lo que la caída al siguiente nivel de soporte que no fue una sorpresa. Lo sorprendente es que no se detuvo allí (S1), pero siguió todo el camino hasta el soporte inferior (S2; C). En este caso, hubo una reacción típica de sobreventa hacia arriba y luego una caída de nuevo a la ayuda, y en ese momento había una -1000 garrapata (marcado) que a menudo muestra la capitulación a corto plazo. Este fue el comercio fácil del día. A partir de ahí, el precio retrocedió hasta el primer nivel de soporte (S1; D) y luego se elevó más en el cierre en el pivote diario y VWAP. A pesar de que S1 no se admite en el camino se convirtió en la resistencia y luego apoyan en el camino de vuelta. Sin los puntos de giro, un comerciante de día habría perdido probablemente este nivel de referencia. Normas sobre Operaciones Básicas Hay algunas reglas comerciales básicos que utilizamos, la mayoría como los utilizados en el comercio de swing. Estos son los principales a tener en cuenta para el comercio de día: Riesgo / recompensa. El más importante es el cálculo del riesgo y la recompensa. Su parada (por debajo del soporte por un largo) debe ser inferior a la mitad de la distancia a la diana (resistencia). Esto hace que el riesgo / recompensa de 1: 2 o mejor. Dirección del mercado: La siguiente regla más importante es el comercio principalmente en la dirección del mercado. En un mercado alcista, tendrá un soporte de compra más fácil que un cortocircuito en la resistencia. Reducir el riesgo: Tome un beneficio parcial de cada nivel (S1, R1, etc). En el primer ejemplo anterior, el precio se movió hacia atrás y adelante por lo que muchas veces no habría habido poco beneficio de otro modo. Tendencia: Operando por encima del pivote es alcista. Operando por encima de aumento VWAP es aún más. Por debajo del pivote y por debajo de un VWAP decreciente son bajista. Estos son sus directrices para determinar la tendencia durante el día. El comercio con la tendencia. Rango: Un día de amplio alcance se define normalmente por el segundo nivel de resistencia (R2) y el segundo nivel de soporte (S2). Las probabilidades están en su favor que el precio va a invertir en aquellas áreas (como en el último ejemplo de arriba). En un mercado alcista, la apertura en S2 es a menudo una alta probabilidad de largo. La mejora de las probabilidades: Marque mejora aún más sus probabilidades. Para este post, vamos a generalizar y decir que bajo la garrapata (-1000) es signo de agotamiento; cuando se trata de apoyo (como el segundo ejemplo anterior), usted tiene un comercio más larga. Un alto garrapata (1000) en la resistencia es generalmente seguido por la debilidad debido al agotamiento comprador. Sin embargo, ser conscientes de que en un mercado alcista, que debe esperar más altas garrapatas, y por la debilidad de ser fugaz. Acerca de este Autor: Urban Carmel es el autor del blog The Pitch grasa. Desde su blog: "El mercado de valores sirve un montón de bolas curvas. De vez en cuando llega un tono de grasa, sus probabilidades-en oportunidad de batear. Obtener en la base y luego administrar sus bases corredores "Asegúrese de seguir Urbano Carmel en Twitter:. Ukarlewitz Las opiniones expresadas en este documento son de exclusiva responsabilidad del autor y no representan en modo alguno representan los puntos de vista u opiniones de cualquier otra persona o entidad.
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