Cómo Mejorar Una Ratio Sharpe En El Comercio

Cómo mejorar una Ratio Sharpe en el comercio Más artículos Ratio de Sharpe de William Sharpe es una medida de la rentabilidad ajustada al riesgo que se utilizan para determinar las mejores o peores rendimientos dados volatilidad dentro de un mercado. El ratio de Sharpe mide la capacidad de una cartera para llevar a cabo cuando la volatilidad es tratado como un aspecto negativo. La fórmula determina el retorno a un inversionista recibe a cambio sobre una base ajustada al riesgo. Al evaluar la rentabilidad de un activo, el más alto es el ratio, mejor será el rendimiento. El ratio de Sharpe es ampliamente aceptado como un punto de referencia para determinar el rendimiento de los fondos de cobertura y de la volatilidad de los rendimientos que un inversor debe aceptar la hora de invertir en una cartera específica. Sharpe Ratio Ventajas El ratio de Sharpe tiene su ventaja de que se calcula directamente de cualquier serie de retornos observados sin la necesidad de información adicional que rodea la fuente de rentabilidad. El ratio de Sharpe observa tanto el riesgo sistemático y no sistemático. Riesgo sistemático es inherente a todo el mercado o todo segmento de mercado, mientras que el riesgo no sistemático es una empresa o riesgo específico de la industria que es inherente a cada inversión. Los rendimientos que se utilizan para calcular el ratio de Sharpe es cualquier unidad de medida del tiempo, como diario, semanal o mensual. Universidad de Stanford enseña cálculo ratio de Sharpe dividiendo el rendimiento promedio (que resta la tasa libre de riesgo de retorno) en un período por la desviación estándar de los retornos. Desventajas Ratio Sharpe Mejorar la Ratio Sharpe